فاصله های اطمینان ناپارامتری با استفاده از بسط اجورث و بوت استرپ
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان
- نویسنده کبری آزاد
- استاد راهنما نصراله ایران پناه
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1389
چکیده
از جمله مباحث مهم در استنباط آماری فاصله اطمینان برای یک پارامتر است، که بیان کننده وضعیت پارامتر در سطح معینی از اطمینان است. معمولاً با فرض نرمال بودن توزیع جامعه از فاصله های اطمینان z- استاندارد و t- استیودنت برای میانگین جامعه و اختلاف میانگین دو جامعه و فاصله های اطمینان کای دو و f فیشر برای واریانس و نسبت واریانس دو جامعه استفاده می شود. اما در عمل همیشه فرض نرمال بودن جامعه برقرار نمی باشد. مطالعات آماردانان نشان داده است که هر گاه داده ها از جامعه ای با توزیع چوله انتخاب شوند یا اندازه نمونه کوچک باشد، فاصله های اطمینان فوق دقت پوشش لازم را ندارند. راه حل هایی برای رفع این مشکلات ارائه شده است که می توان به قضیه حد مرکزی، تبدیل داده ها مانند تبدیل لگاریتمی و تبدیل باکس- کاکس و روش های ناپارامتری اشاره نمود. اما هر یک از این روشها نیز مشکلاتی دارند که باعث عدم کارایی آن ها می گردد. در جستجوی روش های دیگر برای رفع این مشکلات می توان به فاصله های اطمینان بوت استرپ اشاره نمود، که دقت پوشش بالایی دارند و کارایی آن ها در اندازه نمونه های کوچک بیشتر مشخص می گردد. فاصله های اطمینان صدکی بوت استرپ، تصحیح اریبی شتابیده، تقریبی بوت استرپ و t- بوت استرپ از جمله فاصله های اطمینان بوت استرپ می باشند. یک راه حل دیگر، پیدا کردن تبدیلی برای متغیر یا آماره می باشد، به گونه ای که توزیع متغیر تصادفی تقریباً نرمال گردد. در این روش با استفاده از بسط های تقریبی مانند بسط کورنیش- فیشر و بسط اجورث، تبدیلی برای آماره t می یابند که درآن اثر چولگی آماره t تا حد زیادی از بین می رود و با این روش فاصله های اطمینان با دقت پوشش بالاتر حاصل می گردد. در این پایان نامه فاصله های اطمینان مختلف بوت استرپ و فاصله های اطمینان بر اساس بسط اجورث برای چهار پارامتر میانگین، اختلاف میانگین دو جامعه، واریانس و اختلاف واریانس دو جامعه ارائه می گردند. مطالعات شبیه سازی برای فاصله های اطمینان یک طرفه و دو طرفه برای چهار پارامتر مورد نظر انجام شده است. در نهایت فاصله های اطمینان بوت استرپ و فاصله های اطمینان بر اساس بسط اجورث برای سه مجموعه داده واقعی؛ شاخص توده بدنی، وزن بیماران دچار سندرم متابولیک و میزان درآمد کارمندان استان قزوین به کار برده شده است. برنامه های نوشته شده در محیط نرم افزار r برای شبیه سازی و داده های واقعی در پیوست ارائه گردیده اند.
منابع مشابه
بوت استرپ و روشهای کاربردی آن در مسائل ناپارامتری
این رساله مشتمل بر شش فصل است که فصل اول آن کلیات و مفاهیم مورد استفاده در کل رساله و همچنین تاریخچه پیدایش بوت استرپ فصل دوم آشنایی با روش بوت استرپ و جک نایف و مقایسه آنها در برآورد خطای استاندارد برآوردگرها و فصل سوم روشهای برآورد اریبی یک برآوردگر فصل چهارم بازه های اطمینان بوت استرپ فصل پنجم آزمونهای فرض به روشهای جایگشت و بوت استرپ و فصل ششم برنامه های کامپیوتری حل مثالهای ارائه شده در رس...
15 صفحه اولمحاسبه ی حدود کنترل نمودارهای جمع تجمعی ناپارامتری با استفاده از بوت استرپ
نمودارهای کنترل شوهارت در شناسایی تغییرات کوچک فرایند از حساسیت لازم برخوردار نیستند، در صورت تمایل به شناسایی تغییرات کوچک در فرایند تولید، استفاده از نمودارهای کنترل جمع تجمعی پیشنهاد می شود. زمانی که توزیع داده های تحت کنترل و خارج از کنترل فرایند ناشناخته باشد، استفاده از حدود کنترل نمودار جمع تجمعی معمولی که بر پایه ی نرمال بودن توزیع های تحت کنترل و خارج از کنترل طراحی شده اند با...
15 صفحه اولپیش بینی فاصله ای در سری های زمانی ایستا با استفاده از روش بوت استرپ
آینده یک سری زمانی را می توان به کمک داده هایی که در طی زمان های گذشته گرداوری شده اند، را پیش بینی کرد. پیش بینی را می توان به صورت نقطه ای یا فاصله ای انجام داد. در این تحقیق، هدف پیش بینی فاصله ای است. در رویکرد کلاسیک فاصله های پیش بینی بر اساس توزیع نرمال برای خطای پیش بینی بوده است. لذا پیش بینی مناسبی با این فرض به دست نمی اید. ما در این تحقیق از روش بوت استرپ برای این فاصله ها استفاده ک...
بررسی عدم قطعیت مدل شبکه عصبی در ریزمقیاس گردانی HadCM3 با روش فاصله اطمینان بوت استراپ
در روشهای ریزمقیاس گردانی آماری که بر اساس رابطه بین داده‌های گردش عمومی اتمسفری-اقیانوسی و هر یک از متغیرهای اقلیمی (بارش، دمای کمینه، دمای بیشینه) ایجاد می‌شود، دوره آتی آن متغیر اقلیمی شبیه‌سازی می‌شود. از آن‌جایی که در شبیه‌سازی، تمامی عوامل رخ داد، یک متغیر در مدل وارد نمی‌شود، لذا برآورد به‌وجود آمده همراه با خطا و یا عدم قطعیت می‌باشد. خروجی مدل‌های ریزمقیاس گردانی به‌عنوان ورودی در مدل...
متن کاملفاصله های پیش بینی و درون یابی بوت استرپ در سری های زمانی
مبحث سری های زمانی در علوم مختلف بسیار پرکاربرد است و از هدف های اصلی آن برآورد بازه های پیشگویی بر اساس مشاهدات گذشته ی سری و برآورد بازه های درون یابی برای مقادیر گمشده است. در روش های سنتی فرض بر این است که توزیع باقیمانده ها معلوم است. اما روش های بوت استرپ بازه های پیشگویی و درون یابی را بدون هیچ فرضی درباره ی توزیع خطاها برآورد می کند. در سال های اخیر روش های متفاوت بوت استرپ ارائه شده اس...
15 صفحه اولمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023